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Friday, June 8, 2012

6 月倉

d 金突然大升, 點知兩三日後又突然大跌, 結果我一個仙都膁唔到, 俾人震左出來,真係激死我, 最大問題係d 金係香港晚上即美股時間先大上大落, 攪到我都無符。

歐元係咁跌, 對我有點著數,沽左小小,不過真係好鬼小。

五月期權有微行, 今個月再開倉, 今次唔係細期權。

 2012-06 15600 Put    1@75.00
 2012-06 15800 Put    -1@88.00
 2012-06 16400 Put    1@54.00
 2012-06 16600 Put    -1@66.00
 2012-06 19400 Call    -1@74.00
 2012-06 19600 Call    1@54.00
 2012-06 20000 Call    -1@33.00
 2012-06 20200 Call    1@22.00

我之前係到build我個 fiance.techcom.hk 個時, 入左年幾兩年期權資料, 結果俾我諗到個方法玩。 基本上係condor options, 當然係大跌或大升個時開la....

因為有隻腳 leg (long 個part) 係到, 所以按金同風險底好多, 咁回報當然唔會多。
以我上面個倉計, 按金唔洗7,000元。 如果大跌大升, 我估五萬都夠cover
十萬本應該可以做到四set....

賺盡個倉可以有約$2600元

2 comments:

  1. 五月至十月時大跌1500點開倉
    再跌1500點到價
    一套輸一萬
    賺就得一千
    一年輸兩劑就蝕本

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  2. 你指2011 年五月至十月個時大跌, 最勁係一個月內跌六千點。

    我計過, 我個方法係07大升, 09同2011五至十月都會無事, 因為個開倉訊號唔係次次大跌trigger到。二來你每次大跌先開倉, iv 勁升, 之後就會減, 三來個方法係你唔可以坐到尾, 你有40%profit 就要平晒倉以減低風險。四來大上大落幾年先一次....

    當大跌15000 開倉, 我係睇delta 再開short call / short put個位, 理論上夠遠的話個期權都係atm, 都算安全唔會爆倉

    上次2011年我開三張short put + long put 細權, 變左價內total都係輸四千幾, 即150點。今次加short call一對咁做 , 會輸更少...

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